メニューを使うには
MenuStripコントロールをFormにドロップして配置します。

これだけで、Form上でメニューが表示されます。

【ここへ入力】と表示されている部分をクリックするとメニューを追加できます。
メニューは階層にもできますし、左にアイコンを表示することもできます。

ファイル(F)のFのようにショートカットキーを設定したい場合は
入力の際にファイル(&F)としてください。
&Fが下線付きFに変換されます。

メニューが選択された際の処理を記述したい場合は
そのメニューをダブルクリックしてイベントハンドラを追加し、
その中に処理を記述します。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void 終了ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}