ProgressBarコントロールを使うと
処理の進捗状況を視覚的に伝えることができます。

例ではダミーでタイマーを設定し
１秒ごとに１０％ずつ進捗を進め、１００％で処理を停止しています。

なお、イメージはVistaの場合なので
ご利用のOSやテーマによって見た目が異なるかもしれません。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // 最小値
            progressBar1.Minimum = 0;

            // 最大値
            progressBar1.Maximum = 100;

            // 初期値
            progressBar1.Value = 0;

            // プログレスバーを進めるためのタイマー
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Enabled = true;
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            // 進捗を進める
            progressBar1.Value += 10;

            if (progressBar1.Value >= progressBar1.Maximum)
            {
                timer1.Enabled = false;
                MessageBox.Show("完了！");
            }
        }
    }
}