コンテキストメニュー（右クリックメニュー）を使うには
ContextMenuStripコントロールをFormにドロップして配置します。

ここでは例としてForm上で右クリックするとContextMenuを表示し、
閉じるを選択するとFormをCloseしてみます。

まずContextMenuStripを表示させたいコントロール（ここではForm）の
ContextMenuStripプロパティーにContextMenuStrip1を設定します。

これだけで、Form上で右クリックするとメニューが表示されます。

次に
ContextMenuStripの項目として【閉じる】をデザイナで入力し
【閉じる】メニューをダブルクリックするとClick時のイベントハンドラが追加されます。
後はこの中にメニュ選択時の処理を記述するだけです。

Form以外にも他コントロールやタスクトレイアイコンにも応用できます。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void 閉じるToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}